termín struktury informace níže ukazuje očekávání trhu volatility vyjádřené S&P 500 (SPX) akciový index cen opcí z „hodnoty generované“ čas do pravidelných, 3 pátek, SPX splatnosti. Cboe vypočítává tato očekávání použitím metodiky VIX na standardní splatnosti opcí SPX. Vztah mezi konstantním indexem VIX s 30denní splatností a indexem S& P 500 je pro účastníky trhu zajímavý. Podobně historické struktury termínů VIX mohou nabídnout pohled na to, jak se očekávání trhu volatility s&P 500 v průběhu času změnilo v reakci na tržní podmínky.
analytici trhu a obchodníci mohou použít data o struktuře termínů, aby zjistili, jak se tržní očekávání ohledně volatility porovnávají s jejich vlastními očekáváními. Data o struktuře termínů jsou také užitečná pro investory, kteří chtějí obchodovat s produkty založenými na forwardové volatilitě, jako jsou futures a opce VIX.
implikovaná struktura volatility pozorovaná na trzích s opcemi SPX je analogická struktuře úrokových sazeb pozorovaných na trzích s pevným výnosem. Podobný výpočet forwardové úrokové sazby, je možné pozorovat možnost tržní očekávání budoucí volatility trhu, a to prostřednictvím SPX implikované volatility časové struktury.
níže uvedené údaje představují strukturu výrazu VIX k uvedenému datu a času. Uživatelé mohou také požádat o strukturu termínu VIX v jiném okamžiku výběrem požadovaného data a času v textovém poli níže.
Všimněte si, že data nebudou k dispozici v sobotu, mezi polednem a 9:00 pm CT nebo ve všední dny mezi 7:00 a 7: 10 am CT. Aktualizace dat přibližně každých patnáct sekund během každého obchodního dne. Údaje jsou poskytovány pouze pro informační účely. Cboe nezaručuje přesnost údajů. Vaše použití údajů podléhá podmínkám webové stránky Cboe