alla olevat termiinirakennetiedot kuvaavat odotuksia markkinoiden volatiliteetista, joka välittyy s&P 500 (SPX) – osakeindeksioptiohinnoista alkaen ”values generated” – ajankohdasta SPX: n säännöllisiin, 3.perjantain maturiteetteihin asti. Cboe laskee nämä odotukset soveltamalla VIX-menetelmää tavanomaisiin SPX-optioiden maturiteetteihin. 30 päivän vakioidun maturiteetin VIX-indeksin ja S&P 500: n välinen suhde kiinnostaa markkinaosapuolia. Samoin historialliset VIX-termirakenteet voivat tarjota tietoa siitä, miten markkinoiden odotukset s&P 500: n volatiliteetista ovat muuttuneet ajan myötä markkinaolosuhteiden vuoksi.
markkina-analyytikot ja kauppiaat voivat käyttää term structure-tietoja nähdäkseen, miten markkinaodotukset volatiliteetista vertautuvat heidän omiin odotuksiinsa. Term structure data on hyödyllinen myös sijoittajille, jotka haluavat käydä kauppaa termiinihalukkuuteen perustuvilla tuotteilla, kuten VIX-futuureilla ja optioilla.
SPX-optiomarkkinoilla havaittu implisiittinen volatiliteetti vastaa korkomarkkinoilla havaittua korkorakennetta. Termiinikorkojen laskennan tavoin optiomarkkinoiden tulevaa volatiliteettia koskevia odotuksia on mahdollista seurata käyttämällä SPX-implisiittistä volatiliteettia koskevaa termiinirakennetta.
alla olevat tiedot kuvaavat VIX-termirakennetta ilmoitettuna ajankohtana ja päivämääränä. Käyttäjät voivat myös pyytää VIX-termin rakennetta toisessa vaiheessa-In-time valitsemalla halutun päivämäärän ja kellonajan alla olevasta tekstikentästä.
huomaa, että tietoja ei ole saatavilla lauantaisin keskipäivän ja iltayhdeksän välisenä aikana eikä arkisin klo 7.00-7.10 välisenä aikana. Tiedot päivittyvät noin viidentoista sekunnin välein jokaisena kaupankäyntipäivänä. Tiedot annetaan vain tiedoksi. Cboe ei takaa tietojen paikkansapitävyyttä. Tietojesi käyttöön sovelletaan Cboe: n verkkosivuston ehtoja