a kifejezés szerkezet alábbi információk szemléltetik várakozások piaci volatilitás által közvetített s& P 500 (SPX) részvényindex opciós árak a “generált értékek” idő, amíg rendszeres, 3rd péntek, SPX lejáratok. A Cboe kiszámítja ezeket az elvárásokat a VIX módszertan alkalmazásával a standard SPX opció lejárataira. Az állandó 30 napos lejárati VIX Index és az S&P 500 közötti kapcsolat érdekes a piaci szereplők számára. Hasonlóképpen, a történelmi VIX term struktúrák betekintést nyújthatnak abba, hogy a piac várakozása az S&P 500 volatilitására hogyan változott az idő múlásával a piaci körülményekre reagálva.
a piaci elemzők és a kereskedők használhatják a kifejezésstruktúra adatait, hogy lássák, hogyan viszonyulnak a volatilitással kapcsolatos piaci várakozások a saját várakozásaikhoz. A Term structure data olyan befektetők számára is hasznos, akik a határidős volatilitáson alapuló termékekkel, például a VIX határidős ügyletekkel és opciókkal kívánnak kereskedni.
az SPX opciós piacokon megfigyelt implikált volatilitási kifejezés szerkezete hasonló a fix kamatozású piacokon megfigyelt kamatlábak kifejezésszerkezetéhez. A határidős kamatlábak kiszámításához hasonlóan megfigyelhető az opciós piac jövőbeli piaci volatilitására vonatkozó várakozása az SPX implikált volatilitási kifejezés struktúrájának használatával.
az alábbi adatok a VIX kifejezés szerkezetét mutatják a megadott dátum és idő szerint. A felhasználók kérhetik a VIX kifejezés szerkezetét egy másik időpontban is, ha kiválasztják a kívánt dátumot és időt az alábbi szövegmezőben.
vegye figyelembe, hogy az adatok nem állnak rendelkezésre szombaton, Dél és 9:00 óra között CT vagy heti napokon 7:00 és 7: 10 óra között CT. Az adatok körülbelül tizenöt másodpercenként frissülnek minden kereskedési nap során. Az adatok csak tájékoztató jellegűek. A Cboe nem vállal garanciát az adatok pontosságára vonatkozóan. Az adatok felhasználására a Cboe weboldalának feltételei vonatkoznak