以下の用語構造情報は、S&P500(SPX)株価指数オプション価格が”生成された値”から第3金曜日のSPX満期までの市場ボラティリティの期待を示しています。 Cboeは、vix方法論を標準SPXオプションの満期に適用することによって、これらの期待値を計算します。 市場参加者にとっては、一定の30日満期VIX指数とS&P500との関係が興味深い。 同様に、歴史的なVIX用語構造は、S&P500のボラティリティに対する市場の期待が、市場の状況に応じて時間の経過とともにどのように変化したかにつ
市場アナリストやトレーダーは、用語構造データを使用して、ボラティリティに対する市場の期待が自分の期待とどのように比較されているかを確認 用語構造データは、VIX先物やオプションなどの先物ボラティリティに基づいて商品を取引しようとしている投資家にとっても有用です。
SPXオプション市場で観察されるインプライド-ボラティリティの用語構造は、債券市場で観察される金利の用語構造に類似しています。 先物金利の計算と同様に、SPXインプライド-ボラティリティの用語構造を使用することにより、将来の市場のボラティリティに対するオプション市場の期待を観察することが可能である。
以下のデータは、示された日付と時刻のVIX項構造を表しています。 ユーザーは、下のテキストボックスで希望の日付と時刻を選択することにより、別の時点でVIX用語構造を要求することもできます。
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