begrepet strukturinformasjon nedenfor illustrerer forventninger om markedsvolatilitet formidlet AV S & P 500 (SPX) aksjeindeks opsjonspriser fra «verdier generert» tid til vanlig, 3.fredag, spx løpetider. Cboe beregner disse forventningene ved å bruke VIX-metoden til standard spx-opsjonsperioder. Forholdet mellom den konstante 30-dagers løpetid VIX-Indeksen Og S& P 500 er av interesse for markedsdeltakere. På samme måte kan historiske vix-termstrukturer gi innsikt i hvordan markedets forventning Om volatilitet I S& P 500 har endret seg over tid som følge av markedsforholdene.
Markedsanalytikere og handelsmenn kan bruke term structure data for å se hvordan markedets forventninger om volatilitet i forhold til sine egne forventninger. Term structure data er også nyttig for investorer som ønsker å handle produkter basert på volatilitet fremover, for EKSEMPEL VIX futures og opsjoner.
den implisitte volatilitetsstrukturen observert i spx-opsjonsmarkeder er analog med begrepet rentestruktur observert i rentemarkeder. I likhet med beregningen av terminrenter, er det mulig å observere opsjonsmarkedets forventning om fremtidig markedsvolatilitet gjennom BRUK AV SPX implisitt volatilitetsstruktur.
dataene nedenfor representerer VIX-term-strukturen fra datoen og klokkeslettet som er angitt. Brukere kan også be OM VIX-term-strukturen på et annet tidspunkt ved å velge ønsket dato og klokkeslett i tekstboksen nedenfor.
merk at data ikke vil være tilgjengelig på lørdager, mellom middag og 9: 00 pm CT ELLER ukedager mellom 7: 00 OG 7: 10 ER CT. Data oppdateres omtrent hvert femten sekund i løpet av hver handelsdag. Dataene er kun gitt til informasjonsformål. Cboe gir ingen garanti for nøyaktigheten av dataene. Din bruk av dataene er underlagt Vilkårene og Betingelsene for Cboe-Nettstedet