poniższe informacje o strukturze terminowej ilustrują oczekiwania dotyczące zmienności rynku przekazywane przez S&P 500 (SPX) ceny opcji na indeksy giełdowe od czasu „wartości wygenerowanych” do regularnego, trzeciego piątku, zapadalności SPX. Cboe oblicza te oczekiwania, stosując metodologię VIX do standardowych terminów zapadalności opcji SPX. Związek między stałym 30-dniowym terminem zapadalności VIX Index A S& P 500 jest interesujący dla uczestników rynku. Podobnie, historyczne struktury terminowe VIX mogą zaoferować wgląd w to, w jaki sposób oczekiwania rynku dotyczące zmienności S&P 500 zmieniały się w czasie w odpowiedzi na warunki rynkowe.
analitycy rynkowi i traderzy mogą wykorzystać dane dotyczące struktury terminowej, aby zobaczyć, jak oczekiwania rynkowe dotyczące zmienności porównują się z ich własnymi oczekiwaniami. Dane dotyczące struktury terminowej są również przydatne dla inwestorów, którzy chcą handlować produktami opartymi na zmienności terminowej, takimi jak Kontrakty terminowe VIX i opcje.
sugerowana struktura terminowa zmienności obserwowana na rynkach opcji SPX jest analogiczna do struktury terminowej stóp procentowych obserwowanej na rynkach o stałym dochodzie. Podobnie jak przy obliczaniu forward stóp procentowych, możliwe jest obserwowanie oczekiwań rynku opcji dotyczących przyszłej zmienności rynku poprzez wykorzystanie struktury implikowanej zmienności terminowej SPX.
poniższe dane przedstawiają strukturę terminów VIX według wskazanej daty i godziny. Użytkownicy mogą również zażądać struktury terminów VIX w innym momencie, wybierając żądaną datę i godzinę w polu tekstowym poniżej.
należy pamiętać, że dane nie będą dostępne w soboty, między południem a 21:00 TK lub dni tygodnia między 7:00 a 7:10 TK. Dane są aktualizowane co około piętnaście sekund w ciągu każdego dnia handlowego. Dane są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Cboe nie gwarantuje dokładności danych. Korzystanie z danych podlega Warunkom strony internetowej Cboe