a informação sobre a estrutura do termo abaixo ilustra as expectativas de volatilidade do mercado veiculadas pelos preços das opções do Índice de acções S&P 500 (SPX) a partir dos “valores gerados” tempo até à maturidade regular, 3ª sexta-feira, SPX. A Cboe calcula essas expectativas aplicando a metodologia VIX aos prazos de vencimento padrão das opções SPX. A relação entre o Índice VIX de maturidade constante de 30 dias e o S&P 500 é de interesse para os participantes no mercado. Da mesma forma, as estruturas históricas de prazo VIX podem oferecer insights sobre como a expectativa do mercado de volatilidade do S&P 500 mudou ao longo do tempo em resposta às condições de mercado.
analistas e comerciantes de mercado podem utilizar dados de estrutura de termos para ver como as expectativas de mercado sobre a volatilidade se comparam com as suas próprias expectativas. Os dados de estrutura a prazo também são úteis para os investidores que procuram negociar produtos baseados na volatilidade a prazo, tais como Futuros de VIX e opções.
a estrutura de prazo de volatilidade implícita observada nos mercados de opções SPX é análoga à estrutura de prazo das taxas de juro observada nos mercados de rendimento fixo. À semelhança do cálculo das taxas de juro a prazo, é possível observar as expectativas do mercado de opções quanto à volatilidade futura do mercado através da utilização da estrutura de prazos de volatilidade implícita SPX.
os dados abaixo representam a estrutura do termo VIX a partir da data e hora indicadas. Os usuários também podem solicitar a estrutura do termo VIX em outro ponto-em-tempo, selecionando a data e hora desejadas no campo de texto abaixo.
Note que os dados não estarão disponíveis aos sábados, entre o meio-dia e as 21:00 CT ou dias-semana entre as 7: 00 e as 7: 10 CT. Os dados atualizam aproximadamente a cada quinze segundos durante cada dia de negociação. Os dados são fornecidos apenas para fins informativos. A Cboe não garante a exatidão dos dados. Sua utilização dos dados está sujeita aos Termos e Condições do site do Cboe