informațiile despre structura termenului de mai jos ilustrează așteptările privind volatilitatea pieței transmise de prețurile opțiunii indicelui bursier S& P 500 (SPX) de la „valorile generate” până la scadențele regulate, vineri 3, SPX. Cboe calculează aceste așteptări prin aplicarea metodologiei VIX la scadențele standard ale opțiunii SPX. Relația dintre indicele VIX cu scadență constantă de 30 de zile și S&P 500 este de interes pentru participanții la piață. În mod similar, structurile istorice ale Termenilor VIX pot oferi informații despre modul în care așteptările pieței de volatilitate A S&P 500 s-au schimbat în timp ca răspuns la condițiile pieței.
analiștii de piață și comercianții pot utiliza datele structurii pe termen lung pentru a vedea cum așteptările pieței privind volatilitatea se compară cu propriile așteptări. Datele privind structura pe termen sunt, de asemenea, utile pentru investitorii care doresc să tranzacționeze produse pe baza volatilității forward, cum ar fi VIX futures și opțiuni.
structura terminală a volatilității implicite observată pe piețele de opțiuni SPX este analogă cu structura terminală a ratelor dobânzii observată pe piețele cu venit fix. Similar cu calculul ratelor dobânzii la termen, este posibil să se respecte așteptările pieței de opțiuni cu privire la volatilitatea viitoare a pieței prin utilizarea structurii SPX implicite a volatilității.
datele de mai jos reprezintă structura termenului VIX la data și ora indicate. Utilizatorii pot solicita, de asemenea, structura termenului VIX într-un alt moment, selectând data și ora dorite în caseta de text de mai jos.
rețineți că datele nu vor fi disponibile în zilele de sâmbătă, între prânz și 9:00 p.m. CT sau în zilele săptămânii între 7:00 și 7:10 A. M. CT. Datele se actualizează aproximativ la fiecare cincisprezece secunde în fiecare zi de tranzacționare. Datele sunt furnizate numai în scop informativ. Cboe nu garantează exactitatea datelor. Utilizarea de către dvs. a datelor este supusă termenilor și condițiilor site-ului Cboe