Le informazioni sulla struttura del termine di seguito illustrano le aspettative di volatilità del mercato trasmesse dai prezzi delle opzioni dell’indice azionario S& P 500 (SPX) dal tempo “valori generati” fino alle scadenze regolari di SPX, 3rd Friday. Cboe calcola queste aspettative applicando la metodologia VIX alle scadenze standard delle opzioni SPX. La relazione tra l’indice VIX a scadenza costante a 30 giorni e S&P 500 è di interesse per gli operatori di mercato. Allo stesso modo, le strutture storiche a termine VIX possono offrire informazioni su come l’aspettativa di volatilità del mercato di S&P 500 sia cambiata nel tempo in risposta alle condizioni di mercato.
Gli analisti di mercato e i trader possono utilizzare i dati sulla struttura dei termini per vedere come le aspettative del mercato sulla volatilità si confrontano con le proprie aspettative. I dati sulla struttura del termine sono utili anche per gli investitori che cercano di negoziare prodotti basati sulla volatilità a termine, come i futures e le opzioni VIX.
La struttura del termine di volatilità implicita osservata nei mercati delle opzioni SPX è analoga alla struttura del termine dei tassi di interesse osservata nei mercati del reddito fisso. Analogamente al calcolo dei tassi di interesse a termine, è possibile osservare l’aspettativa del mercato delle opzioni di volatilità futura del mercato attraverso l’uso della struttura SPX implicite volatility term.
I dati seguenti rappresentano la struttura del termine VIX alla data e all’ora indicate. Gli utenti possono anche richiedere la struttura del termine VIX in un altro momento selezionando la data e l’ora desiderate nella casella di testo sottostante.
Si noti che i dati non saranno disponibili il sabato, tra mezzogiorno e 9:00 PM CT o nei giorni feriali tra 7:00 e 7:10 am CT. Aggiornamenti dei dati circa ogni quindici secondi durante ogni giorno di negoziazione. I dati sono forniti solo a scopo informativo. Cboe non garantisce l’accuratezza dei dati. L’utilizzo dei dati è soggetto ai Termini e alle condizioni del sito Web Cboe