udtrykket strukturoplysninger nedenfor illustrerer forventninger til markedsvolatilitet formidlet af S & P 500 (pct) aktieindeksoptionspriser fra “værdier genereret” tid indtil almindelig, 3.fredag, pct-løbetider. Cboe beregner disse forventninger ved at anvende Vis-metoden til standard Vis-optionløbetider. Forholdet mellem det konstante 30-dages modenhedsindeks og S&P 500 er af interesse for markedsdeltagere. På samme måde kan historiske strukturer give indsigt i, hvordan markedets forventning om volatilitet i S&P 500 har ændret sig over tid som reaktion på markedsforholdene.
markedsanalytikere og forhandlere kan bruge term strukturdata til at se, hvordan markedets forventninger til volatilitet sammenlignes med deres egne forventninger. Term struktur data er også nyttige for investorer, der ønsker at handle produkter baseret på fremad volatilitet, såsom futures og optioner.
den implicitte volatilitet term struktur observeret i valutamarkederne optioner er analog med udtrykket struktur af rentesatser observeret i fast indkomst markeder. I lighed med beregningen af terminsrenter er det muligt at observere optionsmarkedets forventning om fremtidig markedsvolatilitet ved brug af den implicitte volatilitetsstruktur.
nedenstående data repræsenterer strukturen af udtrykket fra den angivne dato og klokkeslæt. Brugere kan også anmode om strukturen på et andet tidspunkt ved at vælge den ønskede dato og klokkeslæt i tekstfeltet nedenfor.
bemærk, at data ikke vil være tilgængelige på lørdage mellem middag og 9:00 CT eller ugedage mellem 7:00 og 7:10 CT. Data opdateres cirka hvert femten sekund i løbet af hver handelsdag. Dataene leveres kun til orienteringsformål. Cboe giver ingen garanti for nøjagtigheden af dataene. Din brug af dataene er underlagt vilkårene og betingelserne på CBOEs hjemmeside