Die folgenden Informationen zur Struktur des Begriffs veranschaulichen die Erwartungen der Marktvolatilität, die durch die Optionspreise des S & P 500 (SPX) -Aktienindex von der Zeit der „generierten Werte“ bis zu den regulären SPX-Laufzeiten am 3. Freitag vermittelt werden. Cboe berechnet diese Erwartungen durch Anwendung der VIX-Methodik auf Standard-SPX-Optionslaufzeiten. Die Beziehung zwischen dem constant 30-day maturity VIX Index und dem S&P 500 ist für Marktteilnehmer von Interesse. In ähnlicher Weise können historische VIX-Termstrukturen Einblicke geben, wie sich die Erwartung des Marktes an die Volatilität des S & P 500 im Laufe der Zeit als Reaktion auf die Marktbedingungen geändert hat.
Marktanalysten und Händler können Termstrukturdaten verwenden, um zu sehen, wie sich die Markterwartungen hinsichtlich der Volatilität mit ihren eigenen Erwartungen vergleichen. Termstrukturdaten sind auch nützlich für Anleger, die Produkte handeln möchten, die auf Terminvolatilität basieren, wie z. B. VIX-Futures und -Optionen.
Die in den SPX-Optionsmärkten beobachtete Termstruktur der impliziten Volatilität entspricht der Termstruktur der Zinssätze, die in den Rentenmärkten beobachtet wird. Ähnlich wie bei der Berechnung von Terminzinssätzen ist es möglich, die Erwartung der zukünftigen Marktvolatilität des Optionsmarktes durch die Verwendung der SPX Implied Volatility Term Structure zu beobachten.
Die folgenden Daten stellen die VIX-Termstruktur zum angegebenen Datum und zur angegebenen Uhrzeit dar. Benutzer können die VIX-Termstruktur auch zu einem anderen Zeitpunkt anfordern, indem sie das gewünschte Datum und die gewünschte Uhrzeit im Textfeld unten auswählen.
Beachten Sie, dass die Daten samstags zwischen Mittag und 9:00 pm CT oder an Wochentagen zwischen 7:00 und 7:10 pm CT nicht verfügbar sind. Die Daten werden an jedem Handelstag ungefähr alle fünfzehn Sekunden aktualisiert. Die Daten werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Cboe übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Ihre Nutzung der Daten unterliegt den Bedingungen der Cboe-Website