Les informations sur la structure des termes ci-dessous illustrent les attentes de volatilité du marché véhiculées par les prix des options de l’indice boursier S & P 500 (SPX) à partir du moment des « valeurs générées » jusqu’à l’échéance régulière, le 3e vendredi, des échéances SPX. Cboe calcule ces attentes en appliquant la méthodologie VIX aux échéances d’options SPX standard. La relation entre l’indice VIX à échéance constante à 30 jours et le S & P 500 intéresse les acteurs du marché. De même, les structures de terme VIX historiques peuvent offrir des informations sur la façon dont l’attente de volatilité du marché du S & P 500 a changé au fil du temps en réponse aux conditions du marché.
Les analystes de marché et les traders peuvent utiliser les données de structure à terme pour voir comment les attentes du marché sur la volatilité se comparent à leurs propres attentes. Les données sur la structure des termes sont également utiles pour les investisseurs qui cherchent à négocier des produits basés sur la volatilité à terme, tels que les contrats à terme et les options VIX.
La structure des termes de volatilité implicite observée sur les marchés d’options SPX est analogue à la structure des termes des taux d’intérêt observés sur les marchés des titres à revenu fixe. Comme pour le calcul des taux d’intérêt à terme, il est possible d’observer les attentes du marché des options quant à la volatilité future du marché en utilisant la structure des termes de volatilité implicite SPX.
Les données ci-dessous représentent la structure des termes VIX à la date et à l’heure indiquées. Les utilisateurs peuvent également demander la structure des termes VIX à un autre moment en sélectionnant la date et l’heure souhaitées dans la zone de texte ci-dessous.
Notez que les données ne seront pas disponibles le samedi, entre midi et 21h00 CT ou les jours de semaine entre 7h00 et 7h10 CT. Les données sont mises à jour environ toutes les quinze secondes au cours de chaque jour de bourse. Les données sont fournies à titre informatif uniquement. Cboe ne donne aucune garantie quant à l’exactitude des données. Votre utilisation des données est soumise aux Conditions générales du site Web du Cboe