Un bâtiment antérieur sur le site était le Palais royal de Hatfield. Seule une partie de celle-ci existe encore à une courte distance de la maison actuelle. Ce palais était la maison d’enfance et la résidence préférée de la reine Elizabeth I. Construit en 1497 par l’archevêque de Canterbury (ancien évêque d’Ely), le ministre du roi Henri VII, le cardinal Morton, il comprenait quatre ailes dans une place entourant une cour centrale. Le palais a été saisi par Henri VIII avec d’autres propriétés de l’église. L’église paroissiale voisine de St Etheldred’s à Old Hatfield desservait autrefois le palais épiscopal ainsi que le village.
Les enfants d’Henri VIII, le roi Édouard VI et la future reine Elizabeth I, passèrent leur jeunesse au palais de Hatfield. Sa fille aînée, qui régna plus tard sous le nom de reine Marie I, y vécut entre 1533 et 1536, lorsqu’elle fut envoyée pour attendre la princesse Elizabeth d’alors en punition pour avoir refusé de reconnaître le mariage d’Henri avec Anne Boleyn et ses religieux reforms.In En 1548, alors qu’elle n’avait que 15 ans, Elizabeth était soupçonnée d’avoir accepté illégalement d’épouser Thomas Seymour. La maison et ses serviteurs furent saisis par l’agent d’Édouard VI, Robert Tyrwhit, et elle y fut interrogée. Elle a défendu avec succès sa conduite avec esprit et défiance. Seymour fut exécuté en 1549 pour de nombreux autres crimes contre la couronne. Après deux mois d’emprisonnement à la Tour de Londres par sa sœur, la reine Mary, Elizabeth retourne à Hatfield. Le chêne Queen Elizabeth sur le terrain du domaine serait l’endroit où Elizabeth a été informée qu’elle était reine après la mort de Mary, mais est considéré comme peu probable car Mary est décédée en novembre. En novembre 1558, Élisabeth tint son premier Conseil d’État dans la Grande Salle.
Hatfield House est une attraction touristique populaire car elle contient de nombreux objets associés à la reine Elizabeth I, notamment des gants et une paire de bas de soie qui auraient été les premiers en Angleterre. La bibliothèque présente un rouleau de parchemin illuminé de 6,7 m (22 pieds) de long montrant le pedigree de la reine avec les ancêtres d’Adam et Eve. La Salle de marbre abrite le « Portrait Arc-en-ciel » d’Elizabeth.
Le successeur d’Elizabeth, le roi Jacques Ier, n’aimait pas le palais et le donna à son ministre en chef et à celui d’Elizabeth, Robert Cecil, 1er comte de Salisbury, en 1607 en échange du palais Theobalds, qui était la maison familiale des Cecils sur le site actuel de Cedars Park, Broxbourne. Cecil, qui aimait construire, a détruit trois ailes du palais royal (l’arrière et les côtés de la place) en 1608 et a utilisé les briques pour construire la structure actuelle. Le Grand Escalier en bois richement sculpté et le rare vitrail de la chapelle privée font partie des caractéristiques jacobines originales de la maison. Cecil employa Robert Lemynge pour superviser la construction, avec la contribution de l’arpenteur royal Simon Basil et d’Inigo Jones qui s’y rendit en octobre 1609.
Le descendant de Cecil, Robert Arthur Talbot Gascoyne-Cecil, 3e marquis de Salisbury, fut trois fois premier ministre pendant les dernières années du règne de la reine Victoria. La ville de Salisbury, en Rhodésie (aujourd’hui Harare, Zimbabwe) a été fondée en son temps et nommée en son honneur. Il est également connu pour avoir souvent placé des membres de sa famille au gouvernement alors qu’il était premier ministre. Comme son prénom était Robert, cette habitude aurait parfois donné naissance à l’expression populaire « Bob est ton oncle » (ce qui signifie à peu près « Tout va bien, tout est sûr de se détacher »).
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Hatfield House a été l’emplacement de la première Unité de réinstallation civile et a servi de quartier général pour le programme. Les CRUS ont été créés pour aider les prisonniers de guerre britanniques rapatriés à retourner à la vie civile et le cadre luxueux de Hatfield était considéré comme très bénéfique pour ces hommes. Le 12 juillet 1945, le roi et la reine ont visité le CRU à Hatfield, ce qui a généré une couverture médiatique importante.