termen strukturinformation nedan illustrerar förväntningarna på marknadsvolatilitet som förmedlas av s& P 500 (SPX) aktieindexoptionspriser från ”värden genererade” tid till regelbunden, 3rd fredag, SPX-löptider. Cboe beräknar dessa förväntningar genom att tillämpa VIX-metoden på standard SPX option löptider. Förhållandet mellan det konstanta 30-dagars löptid VIX-indexet och s&P 500 är av intresse för marknadsaktörer. På samma sätt kan Historiska VIX-termstrukturer ge insikter om hur marknadens förväntningar på volatilitet i S&P 500 har förändrats över tid som svar på marknadsförhållandena.
marknadsanalytiker och handlare kan använda termstrukturdata för att se hur marknadens förväntningar på volatilitet jämförs med sina egna förväntningar. Termstrukturdata är också användbara för investerare som vill handla produkter baserade på framåtriktad volatilitet, till exempel VIX-terminer och optioner.
den implicita volatilitetsstruktur som observerats på SPX-optionsmarknaderna är analog med den termstruktur för räntor som observerats på räntemarknader. I likhet med beräkningen av terminsräntor är det möjligt att observera optionsmarknadens förväntningar om framtida marknadsvolatilitet genom användning av SPX implicita volatilitetsstruktur.
uppgifterna nedan representerar VIX-termstrukturen från det datum och den tid som anges. Användare kan också begära VIX-termstrukturen vid en annan tidpunkt genom att välja önskat datum och tid i textrutan nedan.
Observera att data inte kommer att finnas tillgängliga på lördagar, mellan middagstid och 9:00 pm CT eller veckodagar mellan 7:00 och 7: 10 am CT. Data uppdateras ungefär var femte sekund under varje handelsdag. Uppgifterna tillhandahålls endast i informationssyfte. Cboe garanterar inte att uppgifterna är korrekta. Din användning av uppgifterna är föremål för villkoren på Cboe-webbplatsen